Хроники апокалипсиса. Дорога в ад!

Автор: Spydell | Дата: 10 Март 2020

Хроники апокалипсиса. Дорога в ад!

Немного ошеломляющей статистики по глобальному коллапсу.



За 3 дня S&P 500 потерял 12.2%, если не учитывать 30-е годы, то это 5 результат за 80 лет, т.е. с начала Второй Мировой и второй результат за 30 лет! (19 октября 1987 – 26.3%, 14 мая 1940 – 15.2%, 9 октября 2008 – 13.9% и 21 мая 1940 – 12.8%).


  • sp1


За день S&P 500 потерял 7.6% - это 8 результат и почти эквивалентно коллапсу рынков в 2008, причем в самые худшие периоды (19 октября 1987 – 20.5%, 3 сентября 1946 – 9.9%, 15 октября 2008 – 9%). За 12 дней потери почти 20%


  • sp1a


Коррекция от локального максимума составила вчера 19.5% - это сопоставимо с октябрем 2011 и декабрем 2018.


  • sp1b


Фондовый рынок Великобритании за 12 торговых сессий упал на 19.8%, это второй обвал по скорости и глубине за 20 лет. Последний раз более быстрое падение было на конец дня 10 октября 2008 (22.7%). За день обвал на 10.2%. Это сопоставимо с 29 сентября 2008 и 15 октября 2008. За 3 дня потери 15.5% - это абсолютный рекорд за 30 лет!



Немецкий DAX рухнул за 12 торговых сессий на 22.2% - самый мощный обвал за весь период электронной торговли, 9-10 октября 2008 было лишь 19.5%. За день падение на 8% (в постторговой сессии доходило до 10.5%) – это близко к наивысшим темпам за 30 лет. 19 августа 1991 (-9.2%) и 16 октября 1989 (-13.2) было сильнее, т.е. обвал 9 марта 2020 стал третьим по мощности за 30 лет. За 3 дня потери 12.4%, сильнее только 8 октября 2008 (13.5%)



Французский CAC40 – обвал на 8.4% (второй результат за 30 лет) Сильнее было только 6 октября 2008 (-9%), за 3 дня обвал на 13.9%, сильнее падали 8-9 октября 2009 на 14.7%



Ну, а теперь самое интересное – фактическая доходность через неделю, 2 недели, месяц и 3 месяца после сокрушительных обвалов на рынке в моменте для S&P500 (по закрытию дня).

 

«Сокрушительный обвал» - фильтр отбора по условию падения за 3 дня не менее, чем на 8%. Это достаточно редкое событие за последние 100 лет, а вчера рухнули более, чем на 12% «в моменте» означает не доходность по закрытию дня через неделю, 2 недели и так далее, а максимальная доходность в любой период времени указанного интервала.

 

За последние 40 лет найдутся буквально считанные дни на этих условиях и вот они.


  • sp1с
     

Лишь однажды за 40 лет покупка индекса S&P 500 после значительного падения за 3 дня не давала положительного результата – это 21 октября 1987 после того, как индекс частично компенсировал падение 19 октября, т.е это скорее не покупка на падении, а покупка на импульсе.



Второй раз с низкой доходностью – это 6 октября 2008, когда началась вторая фаза падения рынков на тот момент и она не завершилась. Предельная доходность через неделю составила лишь 1.5%. Но завершение падения состоялось 9 октября, когда индекс за 3 дня потерял 13.9%. После этого за неделю возвратный импульс в моменте составил 14.8%



В таблице я указал 2 недели, 1 месяц и 3 месяца, однако, как показывает практика коллапсов рынка в условиях чрезвычайно высокой волатильности логично рассматривать короткие временные промежутки, т.е одна, максимум 2 недели.



В 2008 году была третья фаза падения в ноябре, когда индекс потерял 11.6%, спустя неделю рост составил в моменте до 19.1%.



Более содержательный блок таблицы – это мера восстановления в %. Например, актив падает на 10% с 100 до 90, рост через неделю в моменте 5% (условно, чисто для примера), т.е. стоимость 94.5. Это значит, что мера восстановления составила 45% от изначальной глубины падения. Если больше 100%, то падение за 3 дня было в полной мере компенсировано. Для указанного примера это рост на 11.1%, что позволит на 100% компенсировать падение на 10%.



Так вот, при экстремальном падении компенсирующий рост по мере восстановления составлял в среднем 80% через неделю, за исключением неудачных дней и 74% для всех случаев. Т.е. ¾ от падения за 3 дня компенсировалось за неделю (5 торговых дней) после инцидента. Причем, чем сильнее было падение, тем более мощное и быстрое восстановление, те это около 280 пунктов при вчерашнем обвале.



По нефти просто нет аналогов коллапса на 35%. Отсечение происходит при падении на 10% за 3 дня. За последние 20 лет бывало такое, но не часто.


  • sp1d


Итак, нефть компенсирует падение практически всегда, наиболее выражено через месяц и три месяца. Например, за последние 15 лет, как только нефть падает на 10% за 3 дня, то через месяц доходность составляет в среднем 17.4%, а через 3 месяца 22.4%. Напомню, что при падении на 10%, чтобы полностью компенсировать провал необходим рост на 11.1%. Через 2 недели 14.3%, а через неделю 9.2%



Так же, как и S&P500, чем сильнее падение, тем выше способность к росту. Именно поэтому я вчера сказал, что покупка апрельских или майских опционов с дальним страйком 45-50 может дать адски высокую доходность. При текущем падении абсолютная норма раллирования на 20-50% за несколько дней. Например 24 декабря 2008 при падении за 3 дня на 18%, через 2 недели рост в моменте был 43%, это почти 200% меры восстановления.

Ссылка на источник
Система Orphus

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

blog comments powered by Disqus
В мире
Президент Киргизии решил добровольно уйти в отставку Президент Киргизии решил добровольно уйти в отставку

Автор: | Дата: 15 Октябрь 2020

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил, что решил уйти в отставку. Заявление опубликовано на сайте ...

подробнее...
Ливинский Павел Анатольевич в ПАО «Россети»‎: правдивая история крупнейшего расхищения бюджета Ливинский Павел Анатольевич в ПАО «Россети»‎: правдивая история крупнейшего расхищения бюджета

Автор: Олександр | Дата: 24 Август 2020

Как говаривал Маяковский, «все работы хороши,выбирай на вкус!»‎ — это, конечно хорошо, но трудно.

подробнее...
Вирус как революция Вирус как революция

Автор: Владислав Шурыгин | Дата: 02 Апрель 2020

беседа с военным микробиологом, полковником Михаилом Супотницким

подробнее...
Русские идут спасать - шакалы визжат. И это прекрасно Русские идут спасать - шакалы визжат. И это прекрасно

Автор: Эдуард Биров | Дата: 27 Март 2020

Марш-бросок российских военных биологов в Италию

подробнее...
Российские военные в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью» Российские военные в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью»

Автор: Александр Коц | Дата: 26 Март 2020

На самом деле итальянцы были ошарашены оперативностью нашей группировки, они просто не были готовы в таком ...

подробнее...
Коронавирус и гибридная война Коронавирус и гибридная война

Автор: Леонид Савин | Дата: 26 Март 2020

Изматывание, дислокация и дезинтеграция.

подробнее...
Похоже, коронавирус – прикрытие совсем другой «эпидемии» Похоже, коронавирус – прикрытие совсем другой «эпидемии»

Автор: Виталий Аверьянов | Дата: 18 Март 2020

Короновирус имеет под собой некоторую реальную подоплеку, однако, как уже очень многие догадались, это не ч...

подробнее...
Глобалисты начали Третью мировую (биологическую) войну Глобалисты начали Третью мировую (биологическую) войну

Автор: Константин Одессит | Дата: 23 Март 2020

Россия обладает «гиперзвуком», Америка «гипервирусом», глобалисты последней и начали войну без объявления. ...

подробнее...
США утратили возможность производить и обслуживать ядерные боеприпасы США утратили возможность производить и обслуживать ядерные боеприпасы

Автор: Константин Душенов | Дата: 14 Май 2019

26 апреля 2019 года американские средства массовой информации сообщили: США признали секретными и не подлеж...

подробнее...
Что такое коронавирус Что такое коронавирус

Автор: Владимир Семенко | Дата: 19 Март 2020

Контроль над миром со стороны закулисной глобалистской власти выходит на качественно новый уровень

подробнее...
Хроники апокалипсиса. Дорога в ад! Хроники апокалипсиса. Дорога в ад!

Автор: Spydell | Дата: 10 Март 2020

Немного ошеломляющей статистики по глобальному коллапсу.

подробнее...
Унижение Эрдогана, методички и идиоты... Унижение Эрдогана, методички и идиоты...

Автор: sntdpni | Дата: 06 Март 2020

Как говорили умные люди, так и вышло : Эрдоган проиграл локальный конфликт с РФ в Сирии

подробнее...
Сирийская игра России. Эрдогану ставится шах Сирийская игра России. Эрдогану ставится шах

Автор: Vitaly Sagaidark | Дата: 03 Март 2020

Отбросим всё лишнее и просто обозначим 2 весьма интересных, на наш взгляд, события этого дня, связанных с н...

подробнее...
Про два сбитых сирийских Су-24 и поиски мальчика Про два сбитых сирийских Су-24 и поиски мальчика

Автор: Александр Запольскис | Дата: 02 Март 2020

Учитывая сегодняшнее предложения главы Ирана на счет трехсторонних переговоров (Турция - Иран - Сирия) по И...

подробнее...
Начнет ли Эрдоган войну с Россией   Начнет ли Эрдоган войну с Россией

Автор: Владимир Васильев | Дата: 28 Февраль 2020

Обстановка в Сирии резко обострилась 27 февраля 2020 года

подробнее...
Война с Турцией в Сирии Война с Турцией в Сирии

Автор: | Дата: 28 Февраль 2020

Обострение ситуации в Идлибе

подробнее...
Психическая атака Турции в сирийском Идлибе потерпела крах Психическая атака Турции в сирийском Идлибе потерпела крах

Автор: Владимир Васильев | Дата: 19 Февраль 2020

Психическая атака Анкары, основанная на вводе большого количества живой силы и боевой техники в сирийский И...

подробнее...
В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение

Автор: Геворг Мирзаян | Дата: 14 Февраль 2020

Российско-турецкие отношения испытывают проверку на прочность. Виной всему стало наступление войск Асада в ...

подробнее...
Путину доверяют 65 миллионов американцев: как этого добились Путину доверяют 65 миллионов американцев: как этого добились

Автор: Иван Данилов | Дата: 12 Февраль 2020

Американские СМИ бьют тревогу: оказывается, примерно 65 миллионов граждан США доверяют Владимиру Путину.

подробнее...
Лучше поздно, чем кирдык - хана Лучше поздно, чем кирдык - хана

Автор: Константин Душенов | Дата: 13 Февраль 2020

До некоторых забугорных стратегов, кажется, дошло…

подробнее...
Будет ли война Турции с Сирией и может ли Россия ее предотвратить Будет ли война Турции с Сирией и может ли Россия ее предотвратить

Автор: Михаил Магид | Дата: 12 Февраль 2020

Конфликт в Сирии подошел к развилке. Подошли к развилке и российско-турецкие отношения. В ближайшие недели ...

подробнее...
"Власти скрывают": правда об ударе Ирана по военной базе США "Власти скрывают": правда об ударе Ирана по военной базе США

Автор: Ирина Алкснис | Дата: 12 Февраль 2020

Поступила очередная корректировка данных о количестве пострадавших при ракетном ударе Ирана по американской...

подробнее...
США готовятся к ядерной войне США готовятся к ядерной войне

Автор: Александр Тимохин | Дата: 11 Февраль 2020

США начали превращать механизмы ядерного сдерживания в механизмы ядерного нападения. Это заставляет задумат...

подробнее...
Лайнер-лаборатория коронавируса. Зачем на нём заперли 3700 граждан 50 стран? Лайнер-лаборатория коронавируса. Зачем на нём заперли 3700 граждан 50 стран?

Автор: Эдуард Биров | Дата: 10 Февраль 2020

Какая-то дикая ситуация на на круизном лайнере Diamond Princess. 3 700 людей из 50 стран держат на корабле,...

подробнее...
Западная демократия превращается в пародию Западная демократия превращается в пародию

Автор: Алексей Алешковский | Дата: 06 Февраль 2020

Права и свободы, которых достигло человечество, оборачиваются пародиями на самих себя.

подробнее...
Многовекторный цинизм подведёт Эрдогана Многовекторный цинизм подведёт Эрдогана

Автор: Эдуард Биров | Дата: 03 Февраль 2020

Эрдогану не видеть никакой Османской империи с такой подленькой психологией. Заигравшись в геополитический ...

подробнее...
Ядерный блеф Вашингтона Ядерный блеф Вашингтона

Автор: Константин Душенов | Дата: 31 Январь 2020

Стратегическая авиация США не готова к современной войне

подробнее...
Версия: в Китае США тестируют боевой вирус Версия: в Китае США тестируют боевой вирус

Автор: Владимир Васильев | Дата: 28 Январь 2020

Ещё в 1998 году директор ЦРУ Уильям Кейси поставил следующую задачу: создать биологические агенты, которые ...

подробнее...
Польский ответ Путину что-то не вырисовывается Польский ответ Путину что-то не вырисовывается

Автор: Вадим Бухарский | Дата: 23 Январь 2020

Где он, польский «ответ Путину»?

подробнее...
Учения «Защитник Европы 2020»: США пытаются запугать ЕС Учения «Защитник Европы 2020»: США пытаются запугать ЕС

Автор: Александр Запольскис | Дата: 21 Январь 2020

На весну, ориентировочно на март текущего года, в Европе запланированы крупнейшие за последние 25 лет компл...

подробнее...

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Президент Киргизии решил добровольно уйти в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил, что решил уйти в отставку. Заявление опубликовано на сайте ...

Намерения и обстоятельства Путина

Есть логика намерений и логика обстоятельств, и логика обстоятельств всегда сильнее логики намерений, - ген...

Сколько танков в строю Сухопутных войск ВС РФ

Периодически в Интернете или печати дискутируется вопрос количества танков в строю Сухопутных войск ВС РФ

Поиск

Реклама

Скандальные новости

Реклама

Форма обратной связи

 

Правила поведения на сайте

Использование материалов разрешено только при наличии активной ссылки на narod-novosti.com
Мнения отдельных авторов могут не совпадать с позицией редакции

На сайт приходят пообщаться и высказать свои мысли сотни людей , разных религий и взглядов, и все они являются полноправными посетителями, поэтому если мы хотим чтобы это сообщество людей функционировало нам и необходимы правила. Мы настоятельно рекомендуем прочитать правила, которые займут у вас всего минут пять, но сберегут нам и вам время и помогут сделать сайт более интересным, организованным и дружелюбным. Заранее благодарим вас за понимание.

На сайте строго запрещено:

При нарушении правил вам может быть дано предупреждение, а в некоторых случаях может быть дан бан без предупреждений.
По вопросам снятия бана писать администратору.

Права администрации:

Подписаться на новости в соцсетях